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交易策略開發流程

龙听

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tT
发表于 2018-11-23 15:00 | 只看该作者

交易策略開發流程

關於交易策略的開發流程，應該是沒有定論，每個人都有自己適應順序與方法，下圖是一般正規的做法，一個策略從發想到上線大概會經歷這幾個階段。 微信截图_20181123145736.png

觀察市場現象

就是找尋交易的idea，從觀察行情、參與行情去找出有交易機會的現象，可能是一個技術型態，可能是一個強弱價差，可能是一個套利機會。所有流程中，私以為這步最重要，卻往往被忽略，DK大在他這篇引起廣大迴響「不要用MC的理由」就是在講，許多初接觸程式交易者都太沉迷於績效回測或參數最佳化，忘了其實MC只是一個工具，真正讓你可以在市場上勝出的是你的想法不是你的回測損益曲線。

轉化為交易邏輯

就是把天馬行空的想法文字化、條列化、邏輯化，這樣才容易整理成一個交易系統，進而寫成程式腳本。

撰寫程式

當然MC的PowerLanghuage只是其中一種語言，EXCEL也可以，C語言、R語言…等等皆是。

績效回測與策略修正

回測操作我們另有章節詳細介紹，最高指導原則來講，還是不厭其煩地強調，不要太糾結於回測。策略修正還包括除錯，歷史線圖上的交易訊號一定要仔細去觀察，除了看看賺錢訊號是賺了甚麼錢，賠錢訊號是怎麼被修理的，更重要的是要看交易訊號是否與原先規劃的交易邏輯吻合，有時會因為語法表達錯誤或疏漏，導致交易訊號錯誤，這時就需要一點經驗去抓出問題。

最後，重要事情說第三次，聖杯不會藏在最佳化裡面！

即時行情Out of Sample模擬單

典型Out of Sample回測一樣是從歷史資料切一塊出來跑，我倒是建議直接上即時行情比較有感覺，當然這個時候可以下空氣單或是下小台。這階段可視為試車，如果還是在跑回測，很多狀況是試不出來的。

策略下架/淘汰

柯P笑稱人生最終只有兩種結局，插管跟沒有插管。行情會變，單一交易策略也很難永生，不過甚麼時候要幫策略拔管，這可真是一大難題，後面有機會再另闢章節討論。

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苏朝政

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