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MultiCharts编程中回测中bar内产生委托

龙听

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发表于 2018-11-15 11:22 | 只看该作者

MultiCharts编程中回测中bar内产生委托

bar内产生委托模式允许在当前bar产生委托. 回测中bar内产生委托在每根bar上都受限于4个价格计算 Intra-Bar Order Generation is limited by four calculations per bar: Open, High, Low, Close. 历史数据的bar内策略计算分为4个部分:

开盘价(Open),
开盘价-最高价(Open-High),
最高价-最低价(High-Low),
最低价-收盘价(Low-Close).
策略 “Buy next bar at market” 的运算逻辑如下:

计算Bar的 第一部分 （开盘价），并且在bar的下一部分以Open=Low执行一个市价委托。
计算Bar的 第二部分（开盘价-最高价），并且在bar的下一部分以Open=High执行一个市价委托。
计算Bar的 第三部分（最高价-最低价），并且在bar的下一部分以Open=Low执行一个市价委托。
计算Bar的 第四部分（最低价-收盘价），并且在下一根Bar的开盘价Open执行一个市价委托。
计算策略中的 “Buy this bar at Close” 语句，会一直以非Bar内交易模式执行，无论是否开启Bar内交易。它会在当前Bar结束，即下一根Bar最新tick到来时，执行委托单。

计算策略中的 指定价格 的委托，会以同样的方式进行，但指定价格 的执行会收到 Stop 或 Limit 条件的限制。

精细回测 对于历史数据，是策略更详细计算必不可少的回测方式。

精细回测 ，并且启用Bar内交易 ，可以允许策略在每根Bar上不止四次的计算（只启用Bar内交易，只会使用OHLC四个数据），而是有多少详细数据，则计算多少次。

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