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五矿经易期货:行情掉头向下 豆粕展开回调

五矿经易期货:行情掉头向下 豆粕展开回调

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  【行情要点】

  豆粕期货: 今日豆粕期货1901合约大幅下跌,截至收盘,较上一交易日结算价变化-65 /-1.85 %,报收3,441 。

  【期权盘面】

  主力期权:今日总成交量156,986 张,增加20.08%,其中认购95,412 张,认沽61,574 张;

  今日总持仓量307,152 张,减少 4.97%,其中认购132,986 张,认沽174,166 张。

  隐含波动率为22.45%。

  操作:m1901在一定区间震荡,隐含波动率位于高位,因此卖出跨式期权组合,获取Theta和Vega收益;期货上日内短线交易,增加收益,均线以下做多,均线以上以上平仓。

  【豆粕期货相关合约行情】





  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  【主力期货合约合成期权】





  注:合成价格=平值期权+call权利金-put权利金;合成期权升贴水=期权合成价格-豆粕期货收盘价。

  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  【豆粕期货期权当月及次月成交量和持仓量P/C Ratio】





  注:PCR为豆粕期货期权合约(成交量,持仓量)认沽期权/认购期权

  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  【豆粕期权P/C Ratio曲线图】





  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  【豆粕期货主力及次主力月份期权隐含波动率】





  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  【豆粕期货1901期权隐含波动率走势图】





  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  【豆粕1901期权行情表】





  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  【豆粕1905期权行情表】





  数据来源:wind,五矿经易期货期权事业部

  五矿经易期货期权队

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