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[金字塔源码] 金字塔Dual Thrust日内策略模型源码集锦 (多个版本源码)

[金字塔源码] 金字塔Dual Thrust日内策略模型源码集锦 (多个版本源码)

Dual Thrust与R-Breaker一样,曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面:Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间)的设置上,引入前N日的四个价位,使得一定时期内的Range相对稳定,可以适用于日间的趋势跟踪;Dual Thrust对于多头和空头的触发条件,考虑了非对称的幅度,做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数,也可以通过参数K1和K2来确定。


  当K1<K2时,多头相对容易被触发,当K1>K2时,空头相对容易被触发。因此,投资者在使用该策略时,一方面可以参考历史数据测试的最优参数,另一方面,则可以根据自己对后势的判断,或从其他大周期的技术指标入手,阶段性地动态调整K1和K2的值。



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2018-9-30 14:13
此主题相关图片如下:dual thrust.jpg
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版本一:
  1. //策略:Dual Thrust
  2. //类型:日内
  3. //修订时间:2012.11.1
  4. //Designed By Rogarz


  5. //中间变量
  6. input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);
  7. CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
  8. 昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);
  9. 昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);
  10. 昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
  11. 开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);
  12. HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价
  13. HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价
  14. LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价
  15. LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价
  16. 浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range
  17. 上轨:开盘价+k1*浮动区间;
  18. 下轨:开盘价-K2*浮动区间;
  19. t1:=time>opentime(1) and time<closetime(0)-nmin*100;
  20. t2:=time>=closetime(0)-nmin*100;
  21. 手数:=ss;
  22. //交易条件 www.cxh99.com
  23. 开多条件:=c>上轨 and holding=0;
  24. 开空条件:=c<下轨 and holding=0;
  25. //交易系统
  26. 开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
  27. 开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
  28. 收盘平多:sell(t2,手数,market);
  29. 收盘平空:sellshort(t2,手数,market);
复制代码


这个策略在论坛中已有很多个版本,这个版本——引入了前N日的四个价位,以及K1、K2参数。默认参数设置与原论坛中的策略一致,为前一日,K1=k2=0.7.
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版本二:第二种版源码:

适合日线以下 任何周期 中间直接调用 日线数据 不过每天要把画面切换到 日线周期 刷新一个昨日的日线数据

还有注意费率设置 要改成期货 15% 合约单位 按该品种自己调整 手续费自己调整


  1. input:k(0.7,0.1,1,0.1);
  2. predayhigh:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨日最高价
  3. predaylow:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨日最低价
  4. predayclose:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨日收盘价
  5. predayrange:=max(predayhigh-predayclose,predayclose-predaylow);//取大波动值
  6. dayopen:=callstock(stklabel,vtopen,6,0);//今天开盘价
  7. upperband:intpart(dayopen+k*predayrange),colorred;//区间上沿
  8. lowerband:intpart(dayopen-k*predayrange),colorgreen;//区间下沿

  9. 下日波动:max(callstock(stklabel,vthigh,6,0)-callstock(stklabel,vtclose,6,0),callstock(stklabel,vtclose,6,0)-callstock(stklabel,vtlow,6,0))*0.7;
  10. if holding=0 then begin
  11. if high>=upperband then
  12.   buy(1,volunit,limitr,max(open,upperband));
  13. end
  14. if holding=0 then begin
  15. if low<=lowerband then
  16.   buyshort(1,volunit,limitr,min(open,lowerband));
  17. end
  18. if holding>0 then begin
  19. if low<=lowerband then begin
  20.   sell(1,holding,limitr,min(open,lowerband));
  21.   buyshort(1,volunit,limitr,min(open,lowerband));
  22. end

  23. if time>=closetime(0) then
  24.   sell(1,holding,limitr,close);
  25. end

  26. if holding<0 then begin
  27. if high>=upperband then begin
  28.   sellshort(1,holding,limitr,max(open,upperband));
  29.   buy(1,volunit,limitr,max(open,upperband));
  30. end
  31. //www.cxh99.com
  32. if time>=closetime(0) then
  33.   sellshort(1,holding,limitr,close);
  34. end


  35. 资产:ASSET,PRECISION0,NOAXIS,COLORFF00FF;
  36. goodin:=(1-(asset/hhv(asset,5520)))*100;
  37. 资产回撤百分比:goodin;
  38. 资产实际亏损:hhv(asset,5520)-asset,COLORgreen;
复制代码
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版本三:
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学习了

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好东西啊
harvey101

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xixie

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感謝分享、版主辛苦了

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xuexi

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谢谢分享

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开启版本三
无灾无难,假装看不见罢了。

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