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[金字塔源码] 金字塔股指与300ETF之间的价差套利代码

龙听

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发表于 2018-9-30 13:38 | 只看该作者

[金字塔源码] 金字塔股指与300ETF之间的价差套利代码

源码如下：
  1. //股指与300ETF之间的价差套利代码演示

  3. //做空股指
  4. VERTLINE(time=CLOSETIME(0),hhv(h,240/5),llv(l,240/5),coloryellow,1,vtDASH);
  5. 股指:"IF00$CLOSE",linethick0;
  6. 沪深300:"000300$CLOSE",linethick0;
  7. 差值:股指-沪深300,linethick0;

  9. short:=差值>=20;
  10. shortend:=差值<=10;
  11. t1:=time>093500 and time<145500;

  13. if holding=0 and t1 then begin
  14. buyshort(short,1,thisclose);
  15. end

  17. if holding<0 and t1 then sellshort(shortend,1,thisclose);



  21. //做多300ETF www.cxh99.com

  23. VERTLINE(time=CLOSETIME(0),hhv(h,240/5),llv(l,240/5),coloryellow,1,vtDASH);
  24. 股指:"IF00$CLOSE",linethick0;
  25. 沪深300:"000300$CLOSE",linethick0;
  26. 差值:股指-沪深300,linethick0;

  28. long:=差值>=20;
  29. longend:=差值<=10;
  30. t1:=time>093500 and time<145500;

  32. if holding=0 and t1 then begin
  33. buy(long,1,thisclose);//www.cxh99.com
  34. end

  36. if holding>0 and t1 then sell(longend,1,thisclose);


  39. //特别提示,一手股指的合约金额比较大，对应的ETF份数也比较大。这里需要自行调节买卖的ETF份数
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