古期：自适应动能突破系统的意义及方法探讨[古期心得]
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古期：自适应动能突破系统的意义及方法探讨[古期心得]
经常有客户对古期讲，顺势系统 与突破系统 都是大趋势赚钱，震荡走势亏死人，虽然赚多亏少，但多亏几次，赚的都不够亏。关于如何过滤震荡趋势，是程序化历史以来最难的一个课题，如果有谁能完美的突破这个课题，那他肯定是程序化交易界 NO.1,不过，到目前为止，据我所知，还没有完美的过滤震荡模型的方法，不过，有些方法，却值得我们去研究，因为他具有一定的价值，下面古期简单介绍一种自适应动能突破系统，给大家参考参考。
什么是自适应动能突破系统，就是指，能根据当前的行情特征，自动地改变一定的参数，使之更适合当前市场状态的一种系统。指这种系统的参数，会依据市场目前的状况而自行调整。
举例来说，Donchian Channel(唐奇安通道指标)系统，很多人不知道，大名鼎鼎的海龟交易法则，其实就是唐奇安通道的修正版。所以，他也是突破性系统，我们下面会有具体介绍。
唐奇安通道如果参数设的太短（比如说20天的价格突破），那么在趋势明确的市场里就会表现的不错，因为可以在行情刚启动的时候就产生讯号进场。而且出场的机制也会跟踪的比较紧密，不容易让到手的获利回吐出去。但是太短的参数在摆荡的市场里，就会因为进出场讯号出现的太频繁而导致常常被巴来巴去。
所以要是能在在摆荡的市场里，把参数设得比较长一点（比如说60天的价格突破），让讯号不要产生的那么频繁而导致反复被巴的情形，那是不是就能对过滤震荡有所帮助呢。而适应性系统的设计原则，就是让系统本身的参数会依据目前市场的状况而自行调整参数本身的值，而不是像一般人常用的固定参数值的方式。
那首先，你要有一个方法来判断是盘整，还是趋势，关于这点，市场较常用的方法是 ChoppyMarketIndex，或者ADX ，国内还有人用 CCI 或 BOLL，关于这盘整还是趋势的方案分析，请看《古期关于指标辩别震荡市与趋势市的观点》
决定了采用什么方法来辩别是趋势还是震荡之后，我们可以根据过去历史数据的回测，来看理想的参数值应该订在什么样的上下限之间。而根据一个台湾朋友的一些回测显示，参数值最低不应该低于20天，最高不应该高过60天。所以我们订出参数值的上下限应该介于20天到60天之间。（当然，他这个数值是针对台湾的数据，在国内不一定适用，加上不同品种也会有所不同，所以，大家参考而已。）
这时，我们就把这个参数的上下限，跟我们辩别趋势还是震荡的指标结合起来，就如按上面的数据 ChoppyMarketIndex的数值也是会介于0-100之间，数值越大，代表市场趋势越明显。数值越小，则代表目前市场可能陷入摆荡状况。而唐奇安通道是在20-60参数间，这样一来，我们就可以把（60-20）除100，相当于每4个ChoppyMarketIndex的数值对应一个参数，当ChoppyMarketIndex<＝4的时候，参数就是60根了，当大于4小于等于8时，就是59根了，以此类推，这样，突破要数的参数，就变成了一个自适应参数了。
以上是古期心血来潮突然写的一些见地，这个方法在国际上也有一定的人在研究，有一定的参考价值，所以，这次整理出来，给大家看看，希望对大家有所帮助。
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备注：唐奇安通道简介
唐迁通道最早大名远扬是在1970年，美国有个公*对当时最流行的机械交易系统进行了模拟测试和比较研究，其研究结果表明，在所有测试对象中唐迁通道规则最为成功。1983年，他被推举为首届“最佳获利奖”得主，并将此奖项改为唐迁奖。后来美国又有个著名的“海龟法则”，当时有两个高手聚集了十几个人进行培训，并拿出200万美元给这十几个人进行实际操作，结果造就了不少千万富翁。当时海龟法则是保密的，过了十几年，海龟法则解密了，人们才发现他们用的是修正版的唐迁通道规则。
唐迁通道规则最大的好处是在单边市能持有较长时间；在震荡市则非常吃亏。
唐迁通道源码：
AA:HHV(H,20),COLORRED,LINETHICK2;
BB:LLV(L,20),COLORBLUE,LINETHICK2;
CC:HHV(H,60),COLORBLUE,LINETHICK3;
AA1:=CROSS(C,REF(AA,1));
AA2:=FILTER(AA1,3);
BB1:=CROSS(REF(BB,1),C);
BB2:=FILTER(BB1,3);
DD:(AA+BB)/2;
EE:(AA-BB)*0.382+BB;
FF:(AA-BB)*0.618+BB;
DRAWICON(AA2,H*1.02,4);
DRAWICON(BB2,L*0.98,5);
MA50:MA(C,64),colorred,linethick2;
MA300:MA(C,256),colorgreen,linethick2; |
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发表于 2013-5-8 13:02
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