OpenD、HighD、LowD和CloseD系列函数

2. 内容安排

本文分成五个大部分，由浅由深的阐述OpenD、HighD、LowD和CloseD系列函数的功能介绍、计算原理、灵活运用、代码解析及函数扩展与构造；如果您只是想基本了解该系列函数的基本用法，您只需要看第一部分；如果您想在使用中避免一些误区，那么您需要看前三个部分；如果您想理解该系列函数的代码逻辑以便于完全掌握它们，甚至通过学习该系列函数的构造原理，您需要构造相同逻辑的其它功能函数，那么您需要看完这篇文章。

      表1 OpenD、HighD、LowD和CloseD系列函数

二、计算原理

HighS和HighD的计算原理实际上是通过逐个比较图表上指定日内的bar的最高价，来确定指定日的最高价（例如，图表的周期为1分钟，那么通过逐个比较前一天的每一根bar的最高价，最后将前一天所有的bar的最高价中的最大值通过HighD(1)返回），所以图表的周期不能大于1日；若图表的周期是2日，那么通过HighD和HighS返回的其实是指定bar的最高价，例如HighD返回的是当根bar的最高价，HighD(1)返回的是前一根bar的最高价，以此类推，因为HighD是的通过条件语句date<>date[1]进行判断的（就是当根bar的日期和前一根bar的日期进行比较，来区分不同的日），有点不一样的是，HighS是通过条件语句sessionlastbar[1]进行判断的；若图表的周期是1周及以上，那么HighD和HighS返回的是-1（还有两种情况是返回-1的，那就是当引用的数据超过50，例如HighD(51)返回-1，或者当数据不够时，也会返回-1，因为默认值是-1），这个判断是通过条件语句condition1=PeriodsAgo > 50 or BarType >2 or BarType > 4 进行判断的（bartype关键字是判断图表的周期类型，详细的可以看一下这个关键字的解释），当这个条件语句condition1成立的时候，返回值为-1。

所以在使用函数HighS和HighD时，图表的周期设为日内（秒、分、时）、ticks、合约或者1日；在使用函数HighW时，图表的周期需要设为日内（秒、分、时）、ticks、合约、1日或者1周（这里不建议使用周期是3日，因为这样会使某根bar上的数据分别来自两周，而函数HighW的计算中会根据bar的收盘时间来区分不同的周，所以最终会导致HighD返回错误的最高价，类似的情况在使用其它函数的时候也会出现）；在使用函数HighM时，图表的周期需要设为日内（秒、分、时）、ticks、合约、1日、1周或者1月；在使用函数HighY时，图表的周期需要设为日内（秒、分、时）、ticks、合约、1日、1周、1月、2月、3月、4月、6月或者1年。

三、灵活运用

1. 关键字sessionlastbar

前面已经阐述了交易所时段是根据关键字sessionlastbar来识别的，那么sessionlastbar是如何判断交易时段结束，这个可以在MC的报价管理器中交易时段设置中看到；现在举例上海期货交易所商品合约shfe.rb hot的交易时段（对应报价管理器交易时段），如表2 shfe.rb hot交易时段所示。

Sessionlastbar识别的是“结束”，两个“结束”之间的时间范围是一个“交易所时段”，而这个和实际的交易所时段是有一定的差别的；实际的交易日时段会将周五夜盘的行情计算到下周一的白天行情中，而sessionlastbar会将星期五的夜盘行情单独计算为一个交易日时段，星期一白天的行情单独计算为一个交易日时段。由于HighS是利用sessionlastbar关键字对交易日时段进行区分的，所以HighS并不能完全取到每一个实际交易日时段的最高价。

表2 shfe.rbhot交易时段

2. 子图运行机制

在图表上（为方便起见，这里将最大bar设置为0，不开启bar内）可以插入一个子图（多个子图是同样的道理），主图上的bar和子图的bar在图表上是以收盘时间进行先后排列的，如果主图上的bar（为方便叙述记为A）和子图上的bar（为方便叙述记为B）的收盘时间相同，那么这两个bar会在图表上同一条垂直线上排列；如果A的收盘时间小于B，那么A在B的左边排列，B在A的右边排列。如果在代码中不出现data2，那么实际上主图上有多少根bar，代码就计算多少次，也就是说代码执行地计算不考虑子图data2的存在；如果代码中出现data2，那么实际上代码的计算会考虑图表上所有的bar的数目，每一根bar收盘都会计算一次，在同一垂直线上bar（分别来自不同的子图和主图）只会计算一次。

这个部分会很难理解，因为还涉及“重新计算“和”更新“的概念，需要大家多多测试代码（利用print输出数据进行观察），详细的解释参考图1和图2进行进一步学习

3. OHLCPeriodsAgoGen 和HighDGen函数

OHLCPeriodsAgoGen和OHLCPeriodsAgo的区别在于使用了子图的数据，而HighDGen函数是调用OHLCPeriodsAgoGen函数，返回子图指定日（物理时段）的最高价。尽管HighDGen函数是代码计算中逐个比较子图中每一根bar的最高价然后取最高价返回，但是这其中会涉及两种计算，一种是“重新计算”，另一种是“更新”，只有当代码的计算是基于主图的bar进行计算（也就是“更新”），此时的比较才是有意义的，这时候比较出来的最高价才会通过HighDGen函数返回。例如，主图是1小时周期，子图是1分钟周期，假设2017-08-02号有7根小时bar，那么只是在7次基于主图bar计算时取的子图的7个最高价进行比较，然后通过HighDGen函数返回7个中的最高值。这部分内容，有兴趣可以自己研究一下。

四、代码简析

这部分以OHLCPeriodsAgo函数内部代码进行解析，该系列其它函数根据这个函数的解析就很好理解了。HighS、HighD、HighW、HighM和HighY函数都是调用OHLCPeriodsAgo函数返回相应时段的最高价，而OHLCPeriodsAgo函数内部是通过参数PeriodType对这5个函数进行区分计算（PeriodType为0时，表示Session；PeriodType为1时，表示Day；PeriodTypeo为2时，表示Week；PeriodType为3时，表示Month；PeriodType为4时，表示Year）另外一个重要的参数是PeriodsAgo，这个是向历史引用的参数，最多只能向历史引用50个数据。代码的解析以HighD为例。

inputs:

       PeriodType( numericsimple ),                                               

       PeriodsAgo( numericsimple ),

       oPeriodOpen( numericref ),

       oPeriodHigh( numericref ),

       oPeriodLow( numericref ),

       oPeriodClose( numericref ) ;

{oPeriodOpen、oPeriodHigh 、oPeriodLow和oPeriodClose都是传址参数，它们分别用于输出开盘价、最高价、最低价和收盘价}

variables:

       var0( 0 ), sess_last_bar(false) ;

arrays:

       arr0[ 4, 50 ]( -1 ) ;

{OHLCPeriodsAgo函数在PeriodType和PeriodsAgo这个参数确定的情况下会返回4个价格（开盘价、最高价、最低价和收盘价）,而数组arr0被用于存储这4个价格，每个价格会有50个历史数据被存储在这个数组中，方便调用，默认初始值为-1；因为多维数据不能动态调用数组大小，所以最多只能向历史引用50个数据}

sess_last_bar = sessionlastbar;

condition1 = PeriodsAgo > 50 or BarType > IFF(PeriodType<>0, PeriodType + 1, PeriodType + 2) or BarType > 4 ;

{这部分是判断语句，当condition1成立时，所有都返回-1；也就是说，它限制向历史引用的数据超过50，它只允许图表的周期类型是ticks、合约、秒、分、时、日、周、月、季和年，它不允许图表的周期大于需要返回的交易时段（这里的逻辑并不很严谨）}

if condition1 then

       begin

       oPeriodOpen = -1 ;

       oPeriodHigh = -1 ;

       oPeriodLow = -1 ;

       oPeriodClose = -1 ;

       OHLCPeriodsAgo = -1 ;

       end

else

       begin                                       

       if PeriodType = 0 then

              Condition1 = sess_last_bar[1]

       else if PeriodType = 1 then

              Condition1 = Date <> Date[1]

       else if PeriodType = 2 then

              Condition1 = DayOfWeek( Date ) < DayOfWeek( Date[1] )

       else if PeriodType = 3 then

              Condition1 = Month( Date ) <> Month( Date[1] )

       else if PeriodType = 4 then

              Condition1 = Year( Date ) <> Year( Date[1] ) ;

{通过PeriodType来判断session、Day、Week、Month和Year}

       condition1 = CurrentBar = 1 or Condition1 ;

{当currentbar=1成立时或者当根bar的日期和前一根bar的日期不一致时，那么首先将当根bar的最高价赋值给arr0[2,var0]，因为是新的交易日的开始，所以必须存储到数组的新的存储单元中，那么这个是通过var0循环减一达到目的的}

       if condition1 then                                         

              begin

              var0 = var0 - 1 ;

              if var0 = -1

                     then var0 = 50 ;                                                           

              arr0[ 1, var0 ] = O ;

              arr0[ 2, var0 ] = H ;

              arr0[ 3, var0 ] = L ;

              arr0[ 4, var0 ] = C ;

              end

       else                                 

              begin

              condition1 = H > arr0[ 2, var0 ] ;

              if condition1 then arr0[ 2, var0 ] = H ;

              condition1 = L < arr0[ 3, var0 ] ;

              if condition1 then arr0[ 3, var0 ] = L ;

              arr0[ 4, var0 ] = C ;

              end ;

{当Date=Date[1]时，执行else语句，也就是逐个将当前bar的最高价与arr0[2,var0]进行比较，然后将最大的值重新存储在arr0[2,var0]中，不断更新}

       oPeriodOpen = arr0[ 1, Mod( var0 + PeriodsAgo, 51 ) ] ;

       oPeriodHigh = arr0[ 2, Mod( var0 + PeriodsAgo, 51 ) ] ;

       oPeriodLow = arr0[ 3, Mod( var0 + PeriodsAgo, 51 ) ] ;

       oPeriodClose = arr0[ 4, Mod( var0 + PeriodsAgo, 51 ) ] ;

{执行完if-else语句之后，再更新oPeriodHigh；这里使用到数学中的求余的技巧，举例一下就比较清楚了；当PeriodsAgo为0时，那么oPeriodHigh的值是不断更新变化的，当然HighD(PeriodsAgo)也是不断更新变化的；当PeriodsAgo为1时，那么oPeriodHigh的值取的是arr0[2,var0+1]的值，这个值不会每根bar都变化了，它是前一日的最高价}

       OHLCPeriodsAgo = 1 ;

       end ;            

if false then

    Value1 = OHLCPeriodsAgo[1] ;