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瑞达期货:郑糖减仓下跌 看跌期权普涨

瑞达期货:郑糖减仓下跌 看跌期权普涨

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  白糖期权主力合约概览



  行情介绍和分析

  今日白糖期货合约SR809减仓下跌,收报5498元/吨,跌幅为-0.25%,成交量为39.90万手,持仓量为58.93万手,日减仓9818手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为11.41%、11.99%、12.46%和12.71%。

  5月18白糖期权成交量3.21万手(按双边计算,下同),持仓量23.59万手,成交额1759.03万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.45和0.40,从成交量来看投资者偏好看涨期权,从持仓比率来看后市依然偏悲观。从持仓分布来看,看涨期权在6000有最大持仓量,显示此处存压力,看跌期权在5500、5400和5300分布较为平均,仍有较大机会下探。整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的67.73%和25.90%,持仓量占比分别为63.80%和24.54%。白糖期货SR809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

  受标的白糖期货1809合约减仓下跌影响,看涨期权、看跌期权皆多数上涨。看涨期权中,SR809-C-6700领涨,涨幅达+81.82%,SR809-C-6600次之,为+62.50%;看跌期权中,SR809-P-5200领涨,涨幅达+13.68%,SR809-P-5300次之,为+10.85%。SR809系列平值期权隐含波动率收于9.67%,较前日小幅下降。

  郑糖1809突破布林轨道中轨持续上行;日线级别看,MACD处于0轴上方,红柱持续持平,KDJ指标趋平。生产商抛压抵消投机空头回补的动能,原糖冲高回落,技术性保持波动性反弹。操作上,方向性策略,日内价格剧烈震荡,在整体基本面偏空的情况下,整体仍处于大底部震荡态势,短期关注巴西东南部天气状况以及美元指数走势对糖市的影响。盘面短线参考5490-5515元/吨区间逢低短多,止损5480元/吨,新进多单日内操作为主,不宜过分追高。期权方面,逢低构建牛市看涨价差组合。波动率短期维持震荡,注意九月和一月份之间不合理期限结构,新单暂时观望或择机构建日历价差组合套利操作。

  瑞达期货

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