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股指期货进行跨期套利的三种策略模式

龙听

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发表于 2018-5-17 21:41 | 只看该作者

股指期货进行跨期套利的三种策略模式

对于期指套利来说，现在很多投资者都会有一定的亏损，为什么呢，股市下跌会影响到期指套利交易的利润。通过股指期货进行套利的，也是大有人在，而且其中也不乏成功的人士。那么怎样通过股指激活进行跨期套利呢?今天笔者就为大家带来了跨期套利的三种策略模式，希望能够帮助到大家。
　　跨期套利的就是指利用两个不同交割日月份的股指期货合约之间的价差进行的套利交易，其操作重点就是判断不同到期月合约的价差将来是扩大还是缩小，而不是这个整个市场的未来走势。跨期套利的三种策略模式是什么呢?详细的介绍如下。
　　第一：熊市(空头)跨期套利
　　即执行买近卖远策略。如果我们判断近月合约涨幅将大于远月合约涨幅，或近月合约跌幅将小于远月合约跌幅，我们就可以买入近月合约，同时卖出远月合约，这种套利方式称作熊市(空头)跨期套利。
　　第二：牛市(多头)跨期套利
　　即执行卖近买远策略。如果我们判断远月合约涨幅将大于近月合约涨幅，或远月合约跌幅将小于近月合约跌幅，我们就可以买入远月合约，同时卖出近月合约，这种套利方式称作牛市(多头)跨期套利。
　　第三：蝶式策略
　　蝶式策略实际上是上述买近卖远策略和卖近买远策略的组合，即两个方向相反、共享中间交割月份的跨期套利的组合，参与交易的期货合约为同一标的指数的三个不同交割月合约。
　　在蝶式套利的整个套利过程涉及三个合约，分别被称为近端、中间、远端。其在镜头寸上没有开口，它在头寸的布置上采取1:2:1的配比，其中近端、远端合约的方向一致，中间合约的方向相反，根据三个合约买卖方向的不同，可分为中间收益型和两端收益型，代表着不同的市场预期。
　　以上就是有关股指期货进行跨期套利的三种策略模式的介绍，如想学习更多，请关注期指套利栏目。投资者朋友在进行套利的时，一定还要结合实际情况去操作。在交易中投资者一定要学会总结分析，要明白自己在一次交易中为何亏损又为何盈利，找到了本质的东西并记住积累，才能让自己的获胜几率不断的提高。

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