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股指期货交易策略：跨市套利

龙听

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发表于 2018-5-17 21:41 | 只看该作者

股指期货交易策略：跨市套利

绝大多数投资者都预计股指期货合约将在9月的市场诞生。那么在即将到来的新的交易品种下面，到底我们能够通过什么样的策略来进行期指的交易呢？当然方法有很多种，但是跨市套利确是市场经常性的交易行为，而且具有很大的利润空间。
　　跨市套利是在不同的市场之间的套利交易行为。尤其是当同一股指期货合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的时区差别和地理差别，各合约间存在一定的价差关系：例如日经225指数期货合约分别在大阪证券交易所（OSE）、新加坡交易所（SGX）和芝加哥商业交易所（CME）上市交易，三种期货合约的标的资产都是日经225指数，但合约乘数、报价单位及交易时间不尽相同。其中，大阪证券交易所上市的日经225指数期货合约，以日元报价，合约乘数为1000日元/指数点。新加坡交易所和芝加哥商业交易所则既有日元报价的日经225指数期货合约，又有美元报价的日经225指数期货合约；日元报价的期指合约，合约乘数为500日元/指数点，美元报价的期指合约，合约乘数为5美元/指数点。而且在芝加哥商业交易所开仓买卖的日经225指数期货合约，可以在新加坡交易所对冲平仓，而新加坡交易所的开始交易时间比大阪证券交易所开市时间长，这就为三个交易所的日经225指数期货合约的套利提供了机会和方便、快捷的交易通道。
　　中国的指数期货跨市场套利行为，在上海市场、香港市场和新加坡的A50指数期货之间都将出现各种各样的机会。所以认识到这一股力量的存在并且把握好交易机会对于交易者来说非常重要。 （瑞达）

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