MultiCharts编程-PowerLanguage-Strategy Performance策略绩效

龙听

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发表于 2018-5-9 12:22 | 只看该作者

MultiCharts编程-PowerLanguage-Strategy Performance策略绩效

策略绩效关键字，可以帮助我们更好的管理资金。比如我们希望按资金的百分比来管理进场，可参考如下程序：

Input: initialcap(1000000),entrypercent(0.5),marginpercent(0.15);
Var: totalequity(0),entrysize(0),marginpercontract(0);
Totalequity=initialcap+netprofit+openpositionprofit;
Marginpercontract= close*bigpointvalue*marginpercent;
Entrysize=IntPortion(totalequity*entrypercent/Marginpercontract);
If h>h[1] and condition1 then
Buy("LE") entrysize contracts next bar at market;

复制代码

其中，condition1是其他的买入进场条件，entrypercent是进场的百分比，marginpercent是保证金比例，totalequity是目前账户总权益，marginpercontract是每手合约所占用的保证金，entrysize是可进场的总手数。

使用者可以根据资金状况和策略思想，结合本章提供的关键字，来构建有效的资金管理模型。

本章的关键字有些可写入函数中，再被信号调用，不可以写在指标中或所在函数不可以被指标调用。

AvgBarsEvenTrade
说明	返回一个数值，表示损益两平交易的平均持仓时间（以K棒数量表示）。
语法	AvgBarsEvenTrade
注意	此功能只能用于信号。
范例	如果有4笔损益两平交易，分别持仓时间为2,5,3,4根K棒，则AvgBarsEvenTrade 将返回数值3.5。

AvgBarsLosTrade
说明	返回一个数值，表示亏损交易的平均持仓时间（以K棒数量表示）。
语法	AvgBarsLosTrade
注意	此功能只能用于信号。
范例	若有四笔亏损交易，分别持仓时间为2,5,3,4根K棒，则 AvgBarsLosTrade将返回数值3.5。

AvgBarsWinTrade
说明	返回一个数值，表示获利交易的平均持仓时间（以K棒数量表示）。
语法	AvgBarsWinTrade
注意	此功能只能用于信号。
范例	若有四笔盈利交易，分别持仓时间为2,5,3,4根K棒，则 AvgBarsWinTrade 将返回数值3.5。

AvgEntryPrice/i_AvgEntryPrice
说明	返回目前未平仓部位的平均成本。
语法	信号：AvgEntryPrice 函数或指标：i_AvgEntryPrice
范例	若有三笔未平仓交易，进场价各为95,105,103，则AvgEntryPrice返回数值101。

AvgEntryPrice_at_Broker
说明	返回目前商品在经纪商处未平仓部位的平均价格。返回正值表示多头持仓，返回负值表示空头持仓。当持仓平掉或自动交易关闭时，返回数值”0”。
语法	AvgEntryPrice_at_Broker
注意	此功能只能用于信号和函数。此功能只能用于 Interactive Brokers, Patsystems和Zen-Fire经纪商。
重要提示	如果用户手动关闭自动交易，关键字返回值不再改变，有可能保持非0值。
范例	如果某交易的商品当前在经纪商处有一笔未平仓交易，进场价102，则AvgEntryPrice_at_Broker 返回值为102。

AvgEntryPrice_at_Broker_for_The_Strategy
说明	返回目前经纪商处此策略的未平仓部位的平均价格。返回正值表示多头持仓，返回负值表示空头持仓。当持仓平掉或自动交易关闭时，返回数值”0”。
语法	AvgEntryPrice_at_Broker_for_The_Strategy
注意	此功能只能用于信号和函数。需开启自动交易才可取到值。 *计算未平仓的平均价依据交易追踪器的委托中的「已成交」栏位的价格。
重要提示	如果用户手动关闭自动交易，关键字返回值不在改变，有可能保持非0值。
范例	若当前策略在经纪商处有两笔未平仓多头交易，分别为一手进场价为98，一手进场价为102，则AvgEntryPrice_at_Broker_for_The_Strategy 返回值为 100 。

GrossLoss
说明	返回目前亏损交易总金额（毛损）。
语法	GrossLoss
注意	此功能只能用于信号。
范例	若有四笔亏损交易，分别亏损10,5,20及15，则GrossLoss会返回-50 若在整个交易期间内没有亏损交易，则GrossLoss会返回0

GrossProfit
说明	返回目前盈利交易总金额（毛利）。
语法	GrossProfit
注意	此功能只能用于信号
范例	若有四笔盈利交易，分别盈利10,5,20及15，则GrossProfit会返回50 若在整个交易期间内没有盈利交易，则GrossProfit会返回0

i_AvgEntryPrice_at_Broker
说明	返回目前经纪商处未平仓部位的平均价格。
语法	i_AvgEntryPrice_at_Broker
注意	i_AvgEntryPrice_at_Broker 只返回未平仓部位的平均进场价。 i_AvgEntryPrice_at_Broker 只能用在指标中。 i_AvgEntryPrice_at_Broker 只在有信号的数据中才有返回值。测试结果：无论是否开启自动交易，在有未平仓的持仓时，返回值都是0。不建议使用。
范例	如果当前有3笔未平仓交易，进场价分别为140,170及200，则i_AvgEntryPrice_at_Broker 返回值为 170。如果当前有4笔未平仓交易，进场价分别为54,48,60及50，则i_AvgEntryPrice_at_Broker返回值为 53。

i_AvgEntryPrice_at_Broker_for_The_Strategy

说明

用来在指标中提取信号信息。

返回值与AvgEntryPrice_at_Broker_for_The_Strategy一致。

i_ClosedEquity
说明	返回目前已实现的损益（已平仓的总净利）。
语法	i_ClosedEquity
注意	测试结果：该关键字可用于函数、信号、指标中任何一个。
范例	若已平仓部位的获利为100元，则i_ClosedEquity会返回100

i_CurrentContracts/i_CurrentShares
说明	与CurrentContracts/CurrentShares 功能相同，用于函数脚本中。
注意	测试结果：该关键字可用于函数、信号、指标中任何一个。

i_MarketPosition/MarketPosition
说明	返回代表指定部位多空状态的数值。
语法	信号或函数或指标中：i_MarketPosition 信号或函数中：MarketPosition(PosBack)
参数	PosBack——数值表达式，用来指定部位： 0——未平仓部位； 1——上一个平仓部位（最后一个平仓部位）； 2——上二个平仓部位，依次类推。若PosBack未指定，则预设为未平仓部位。
返回	1——多头部位 0——无持仓 -1——空头部位
注意	i_MarketPosition 没有参数，只能用在当前部位情况。
范例	若目前无持仓，则MarketPosition将会返回0 若目前部位为多头，则MarketPosition或i_MarketPosition返回1 若上一个平仓部位为空头，则MarketPosition(1)会返回-1

i_OpenEquity
说明	返回目前未实现的损益（净利+未平仓损益）。
语法	i_OpenEquity
注意	此功能可用于函数、信号、指标中。 i_OpenEquity=netprofit+openpositionprofit
范例	若当前未实现的获利为100元，则i_OpenEquity会返回100 若当前未实现的亏损为100元，则i_OpenEquity会返回-100

LargestLosTrade
说明	返回亏损交易中的最大亏损金额（单笔最大亏损交易）。
语法	LargestLosTrade
注意	此功能只能用于信号或函数中。
范例	若四笔亏损交易，分别亏损10,5,20,15，则LargestLosTrade会返回-20 若无亏损交易，则LargestLosTrade会返回0

LargestWinTrade
说明	返回获利交易中的最大获利金额（单笔最大盈利交易）。
语法	LargestWinTrade
注意	此功能只能用于信号或函数中。
范例	若四笔获利交易，分别亏损10,5,20,15，则LargestWinTrade会返回20 若无获利交易，则LargestWinTrade会返回0

MaxConsecLosers
说明	返回最大连续亏损交易次数。
语法	MaxConsecLosers
注意	此功能只能用于信号或函数中。
范例	若交易最多曾连续3笔亏损，则MaxConsecLosers会返回3 若无任何交易，则MaxConsecLosers会返回0

MaxConsecWinners
说明	返回最大连续盈利交易次数。
语法	MaxConsecWinners
注意	此功能只能用于信号或函数中。
范例	若交易最多曾连续3笔盈利，则MaxConsecWinners会返回3 若无任何交易，则MaxConsecWinners会返回0

MaxContractsHeld/MaxSharesHeld
说明	返回曾经同时持有的最大未平仓手数（最大持有合约数量）。
语法	MaxContractsHeld 或 MaxSharesHeld
注意	此功能只能用于信号或函数中。
范例	若未平仓部位最大有10手，则MaxSharesHeld会返回10

MaxIDDrawDown
说明	返回在交易期间内出现的最大权益资金减损金额，返回负值。即策略最大潜在亏损。
语法	MaxIDDrawDown
注意	此功能只能用于信号或函数中。
范例	若整个交易期间，权益资金最大减损为500，则MaxIDDrawDown会返回-500

NetProfit
说明	返回交易净利总金额（总净利）。
语法	NetProfit
注意	此功能只能用于信号或函数中。
范例	若有两笔获利交易，分别获利25及10，有两笔亏损交易，分别亏损5及10，则NetProfit会返回20 若有两笔交易，分别获利10及5，有两笔亏损交易，分别亏损20及15，则NetProfit会返回-15 若未进行任何交易，则NetProfit会返回0

NumEvenTrades
说明	返回损益两平交易的总笔数。
语法	NumEvenTrades
注意	此功能只能用于信号或函数中。
范例	若有10笔损益两平交易，则NumEvenTrades会返回10 若无损益两平交易，则NumEvenTrades会返回0

NumLosTrades
说明	返回亏损交易的总笔数。
语法	NumLosTrades
注意	此功能只能用于信号或函数中。
范例	若投资组合有5笔亏损交易，则NumLosTrades会返回5 若投资组合无任何交易，则NumLosTrades会返回0

NumWinTrades
说明	返回盈利交易的总笔数。
语法	NumWinTrades
注意	此功能只能用于信号或函数中。
范例	若投资组合有5笔盈利交易，则NumWinTrades会返回5 若投资组合无任何交易，则NumWinTrades会返回0

PercentProfit
说明	返回获利交易次数的比例。
语法	PercentProfit
注意	此功能只能用于信号或函数中。
范例	若总交易笔数为10笔，其中7笔为获利交易，则PercentProfit会返回70

TotalBarsEvenTrades
说明	返回损益两平交易的总持仓时间（以K棒数量表示）。
语法	TotalBarsEvenTrades
注意	此功能只能用于信号或函数中。
范例	若有4笔损益两平交易，持仓时间各为2,5,3及4根K棒。则TotalBarsEvenTrades会返回14。若无损益两平交易，则TotalBarsEvenTrades会返回0。

TotalBarsLosTrades/TotalBarsLosTrade
说明	返回亏损交易的总持仓时间（以K棒数量表示）。
语法	TotalBarsLosTrades 或 TotalBarsLosTrade
注意	此功能只能用于信号或函数中。
范例	若有4笔亏损交易，持仓时间各为2,5,3及4根K棒。则TotalBarsLosTrades会返回14。若无亏损交易，则TotalBarsLosTrades会返回0。

TotalBarsWinTrades/TotalBarsWinTrade
说明	返回盈利交易的总持仓时间（以K棒数量表示）。
语法	TotalBarsWinTrades 或 TotalBarsWinTrade
注意	此功能只能用于信号或函数中。
范例	若有4笔盈利交易，持仓时间各为2,5,3及4根K棒。则TotalBarsWinTrades会返回14。若无盈利交易，则TotalBarsWinTrades会返回0。

TotalTrades
说明	返回目前交易总笔数。
语法	TotalTrades
注意	此功能只能用于信号或函数中。
范例	若总共交易5笔，则TotalTrades会返回5 若无交易记录，则TotalTrades会返回0

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