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 新交所A50指数期货交易量怎么样?

 新交所A50指数期货交易量怎么样?

在国内股指期货经历“寒冬”的时候,新交所的A50期货交易量尤为突出。自中金所9月7日实施限仓10手、提高保证金等升级监管举措以来,国内期货成交量大幅下降。以中证500期货为例,在9月7日~11日新规当周,日均成交量约为1.09万手;而在今年年初至6月12日,日均成交量则约为22.7万手。沪深300期指在9月7日~11日当周,日均成交量约为2.88万手;在今年1月1日~6月12日,日均成交量约为153.5万手。上证50期指在9月7日~11日当周,日均成交量约为1.20万手;在今年1月1日~6月12日,日均成交量约为32.5万手。截止到9月15日,三大股指的日成交量缩水了99%,持仓量也只有高位的20%左右,A股市场日成交额迅速下滑到5000亿左右。

  与之相反的是,新加坡A50股指期货的历史波动率高位运行,上个月50天滚动窗口波动率在77%。今年以来的日成交量多数时候的波动区间在20万~40万手之间,在6月高峰期亦曾一度升至日均100余万手水平,随后成交量伴随A股急跌而下滑,但仍较为平稳。9月18日,新加坡A50当月期指合约当日成交量约为24.39万手,该数据相当于新规后沪深300期指当月合约日均成交量的十倍。截止到9月15日,持仓量超过了47万手,每天的成交量接近27万手,A50指数期货活跃合约的持仓量价值达到了280亿人民币,已经超过国内三大股指期货活跃合约的持仓量价值总和。

  而与其他离岸中国相关产品相比,由于保证金要求低、交易时间长等特点,新交所A50期货成交金额大,交投活跃,下图为去年底至今年初离岸中国相关商品的成交额对比。

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