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[Python源码] Hans123日内策略[Python源码]

龙听

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发表于 2018-3-24 17:33 | 只看该作者

[Python源码] Hans123日内策略[Python源码]

1.策略介绍

作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略，HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配合适当过滤技术，或可提高其胜算。
过滤原理：这个过滤是为了让市场消化品种隔夜的各种信息，当有些突发信息公布，市场分歧很大的时候，开盘会呈现方向不明、宽幅震荡的情况，此时，对任何突破策略都会是灾难，所以忽略这段时间。

策略原理：

日内交易策略，收盘平仓；
HANS123在开盘30分钟后准备入场；
上轨＝开盘后30分钟高点；
下轨＝开盘后30分钟低点；
当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓。

2.策略代码

2.1配置文件【HANS123.ini】（提示ini配置文件，需要保存成UTF8格式）

  1. [strategy]
  2. td_addr=localhost:8001
  3. username=
  4. password=
  5. strategy_id=
  6. mode=4
  7. ;订阅代码注意及时更新
  8. subscribe_symbols=CFFEX.IF1707.tick,CFFEX.IF1707.bar.60

  10. [backtest]
  11. start_time=2017-6-01 09:00:00
  12. end_time=2017-7-16 15:15:00
  13. initial_cash=10000000
  14. transaction_ratio=1
  15. commission_ratio=0
  16. slippage_ratio=0

  18. [para]
  19. trade_symbol=CFFEX.IF1707
  20. open_time=09:15:00
  21. hans_time=09:45:00
  22. ex_time=15:10:00
  23. limit_times=3
复制代码



2.2策略文件【HANS123.py】

  1. # encoding: utf-8
  2. from gmsdk.api import StrategyBase
  3. from gmsdk import md
  4. from gmsdk.enums import *
  5. import arrow
  6. import time

  8. # 每次开仓量
  9. OPEN_VOL = 5

  11. # 最大开仓次数
  12. MAX_TRADING_TIMES = 50


  15. class Hans123(StrategyBase):
  16.     def __init__(self, *args, **kwargs):
  17.         super(Hans123, self).__init__(*args, **kwargs)

  19.         # 是否已获取当天时间标识
  20.         self.time_flag = False

  22.         # 是否已获取当天上、下轨数据
  23.         self.data_flag = False

  25.         # 持仓量
  26.         self.long_holding = 0;
  27.         self.short_holding = 0;

  29.         # 当天交易次数
  30.         self.trading_times = 0;

  32.         self.__get_param()

  34.     def __get_param(self):
  35.         '''
  36.         获取配置参数
  37.         '''
  38.         # 交易证券代码
  39.         self.trade_symbol = self.config.get('para', 'trade_symbol')
  40.         pos = self.trade_symbol.find('.')
  41.         self.exchange = self.trade_symbol[:pos]
  42.         self.sec_id = self.trade_symbol[pos + 1:]

  44.         # 开盘时间
  45.         self.open_time = self.config.get('para', 'open_time')

  47.         # hans时间
  48.         self.hans_time = self.config.get('para', 'hans_time')

  50.         # 强制平仓时间
  51.         self.ex_time = self.config.get('para', 'ex_time')

  53.     def __get_time(self, cur_utc):
  54.         '''
  55.         获取当天的重要时间参数
  56.         '''
  57.         utc = arrow.get(cur_utc).replace(tzinfo='local')
  58.         cur_date = utc.format('YYYY-MM-DD')
  59.         FMT = '%s %s'
  60.         self.today_open_time = FMT % (cur_date, self.open_time)
  61.         print('today open time: %s' % self.today_open_time)

  63.         self.today_hans_time = FMT % (cur_date, self.hans_time)
  64.         print('today hans time: %s' % self.today_hans_time)

  66.         today_ex_time = FMT % (cur_date, self.ex_time)
  67.         print('today exit time:%s' % today_ex_time)

  69.         self.ex_time_utc = arrow.get(today_ex_time).replace(tzinfo='local').timestamp
  70.         self.hans_time_utc = arrow.get(self.today_hans_time).replace(tzinfo='local').timestamp

  72.     def __init_band_data(self, bar_type):
  73.         '''
  74.         获取上、下轨数据
  75.         '''
  76.         bars = self.get_bars(self.trade_symbol, bar_type, self.today_open_time, self.today_hans_time)
  77.         close_list = [bar.close for bar in bars]

  79.         # 上轨
  80.         self.upr_band = max(close_list)
  81.         print('upper band:%s' % self.upr_band)

  83.         # 下轨
  84.         self.dwn_band = min(close_list)
  85.         print('down band: %s' % self.dwn_band)

  87.     def on_tick(self, tick):
  88.         '''
  89.         tick行情事件
  90.         '''
  91.         # 获取最新价
  92.         self.last_price = tick.last_price

  94.     def on_bar(self, bar):
  95.         '''
  96.         bar周期数据事件
  97.         '''
  98.         # 获取当天的时间参数
  99.         if self.time_flag is False:
  100.             self.__get_time(bar.utc_time)
  101.             self.time_flag = True

  103.         # 计算上、下轨
  104.         if bar.utc_time < self.ex_time_utc and bar.utc_time > self.hans_time_utc:
  105.             if self.time_flag is True and self.data_flag is False:
  106.                 self.__init_band_data(bar.bar_type)
  107.                 self.data_flag = True

  109.         # 休市前强平当天仓位
  110.         if bar.utc_time > self.ex_time_utc:
  111.             if self.long_holding > 0:
  112.                 self.close_long(self.exchange, self.sec_id, 0, self.long_holding)
  113.                 print('exit time close long: %s, vol: %s' % (self.trade_symbol, self.long_holding))
  114.                 self.long_holding = 0

  116.             elif self.short_holding > 0:
  117.                 self.close_short(self.exchange, self.sec_id, 0, self.short_holding)
  118.                 print('exit time close long: %s, vol: %s' % (self.trade_symbol, self.short_holding))
  119.                 self.short_holding = 0
  120.             return

  122.         if self.trading_times > MAX_TRADING_TIMES:
  123.             print('trading times more than max trading times, stop trading')
  124.             return

  126.         # 交易时间段
  127.         if bar.utc_time > self.hans_time_utc and bar.utc_time < self.ex_time_utc:
  128.             if bar.close > self.upr_band:
  129.                 if self.short_holding > 0:
  130.                     # 有空仓，先平空仓
  131.                     self.close_short(self.exchange, self.sec_id, 0, self.short_holding)
  132.                     print('close short: %s, vol:%s' % (self.trade_symbol, self.short_holding))
  133.                     self.short_holding = 0

  135.                 # 开多仓
  136.                 self.open_long(self.exchange, self.sec_id, 0, OPEN_VOL)
  137.                 print('open long: %s, vol:%s' % (self.trade_symbol, OPEN_VOL))
  138.                 self.long_holding += OPEN_VOL

  140.                 # 开仓次数+1
  141.                 self.trading_times += 1
  142.             elif bar.close < self.dwn_band:
  143.                 if self.long_holding > 0:
  144.                     # 有多仓，先平多仓
  145.                     self.close_long(self.exchange, self.sec_id, 0, self.long_holding)
  146.                     print('close long: %s, vol:%s' % (self.trade_symbol, self.long_holding))
  147.                     self.long_holding = 0

  149.                 # 开空仓
  150.                 self.open_short(self.exchange, self.sec_id, 0, OPEN_VOL)
  151.                 print('open short: %s, vol:%s' % (self.trade_symbol, OPEN_VOL))
  152.                 self.short_holding += OPEN_VOL

  154.                 # 开仓次数+1
  155.                 self.trading_times += 1

  157. if __name__ == '__main__':
  158.     hans123 = Hans123(config_file='Hans123.ini')
  159.     ret = hans123.run()
  160. print(hans123.get_strerror(ret))
复制代码



3.回测结果




4.代码涉及的函数   
   4.1Python相关函数
功能函数原型参数返回值
参数名含义
sys提供了一系列有关Python运行环境的变量和函数。
sys.argv[0]当前程序名
sys.argv获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。sys.argvsys.argv[1]第一个参数
sys.argv[2]第二个参数
arrow标准的时间日期库。
time返回当前时间的时间戳time.time()返回当前时间的时间戳
len返回对象（字符、列表、元组等）长度或项目个数。len(s)s对象返回对象长度。
append用于在列表末尾添加新的对象。list.append(obj)obj添加到列表末尾的对象。该方法无返回值，但是会修改原来的列表。
   4.2掘金接口函数
功能函数原型参数返回值
参数名类型说明
on_bar响应Bar事件，收到Bar数据后本函数被调用。on_bar(bar)barbarbar数据无
open_long异步开多仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口open_long(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象
sec_idstring证券代码,如浦发银行600000
pricefloat委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
volumefloat委托量
close_long异步平多仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。close_long(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象
sec_idstring证券代码,如浦发银行600000
pricefloat委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
volumefloat平仓量
open_short异步开空仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口open_short(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象
sec_idstring证券代码,如浦发银行600000
pricefloat委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
volumefloat委托量
close_short异步平空仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。close_long(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象
sec_idstring证券代码,如浦发银行600000
pricefloat委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
volumefloat平仓量


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碧云浩淼

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发表于 2022-7-24 17:07 | 只看该作者
请教下版主：这个Hans123日内策略[Python源码]怎么改成MC代码？？？
浩淼

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