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关于期货程序化系统的探讨

关于期货程序化系统的探讨

程序化虽然能获得非常好的利润,但可以盈利的程序却并不是唾手可得。程序化系统的构建流程如下:

    一、程序主体的设计分为两个思路:1.像索罗斯交易系统一样自上而下的构建,交易理念在先,再由理念推导出交易系统,并将其程序化。2.单纯用指标,或者指标的混合来自下而上的构建,通过反复观察得出经验,并将其程序化。显然,第一个比较靠谱。

    二、交易程序的初步检验:手续费和滑点的影响在交易系统的检验中,必须得到充分的考虑。一个具备基本持续盈利能力的交易系统,在初步检验中需有50%以上的胜率,最大回撤时间不超过90个周期,连续亏损少于5次。因为检验结果在没有进行优化的初检里,更能反映出上一步所设计的交易系统,到底有没有持续盈利的潜力。

    三、交易系统的优化:虽然优化是一个好东西,但也会出现优化陷阱,俗话说,every rose has its thorn,所以对于系统优化这个问题,许多程序化交易者持反对意见,而我认为数据优化or理念优化才是交易者优化时的关键问题,数据优化就是寻找N的最优值,而理念优化,就是寻找比单纯的突破法更高效的交易思路。

    四、交易系统的外推检验:这一环节尤为重要,对一个产品能否上市具有一票否决权。而只有适用于市场上大部分品种交易的系统,才能说它具备了实盘盈利的能力,无法经过外推检验的系统,只能说已经过度优化或也许只是个偶然。外推检验分两种:1.用更多数据进行回测,观察交易系统是否稳定的时间外推;2.品种外推,比如拿豆粕程序,去橡胶,股指甚至外汇上进行检验。

    五、交易系统的实盘使用和维护:虽然走到这一步可以相对安心的赚钱了,但千万别忘了行情波动的特征是会变的,波动特性的改变和交易环境的变化都不容忽视。所以,必须时时对交易系统进行维护和修补,甚至必要时直接宣布它死亡。

    系统化交易是交易成功的必走之路,程序化只是系统化交易的一种方式。而在程序化系统的构建中,如何界定一个交易系统是否失效(死亡),必须有一个客观、明确的方法。

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