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必须收藏的CTP的程序化交易系统开发（一）

龙听

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发表于 2018-3-15 11:29 | 只看该作者

必须收藏的CTP的程序化交易系统开发（一）

此篇主要简单总结和介绍CTP程序的基础和开源的Demo版本。

    很多人在综合交易平台（CTP）的API开放后，开始编写程序化交易系统。先解读CTP的接口说明：CTP的API使用建立在TCP协议之上FTD协议与交易托管系统进行通讯，而负责投资者交易业务处理的则是交易托管系统。FTD 协议中规定了所有的通讯都基于某一种通讯模式。

    CTP的交易API提供了两个接口：

    1.CThostFtdcTraderApi，我们开发的交易系统通过它向CTP发送操作请求；
    2.CThostFtdcTraderSpi，通过它接收CTP的任何响应。

    主要业务举例如下：

图一

    行情涉及两种通讯模式：

    1.广播通讯模式：主要是行情订阅，交易所端在行情订阅后，将主动连续向会员发出行情信息；

    2.对话通讯模式：由会员端主动发起的通讯请求。请求被交易所端接收和处理，并给予响应。

图二

    我们可以通过CTP提供的接口向CTP发送业务申请，也不断的按照三种通讯模式中的其中一种接收CTP的响应。所以，至少应该有两个线程在我们所写的交易系统中：1.负责对CTP发出业务申请的主业务线程；2.负责接收CTP通过三种通讯模式中的其中一种对交易系统响应的API工作线程。

    综上所述，程序化交易系统需要完成的业务可分为：1.基本操作；2.行情操作；3.订单操作；4.数据监听和处理操作。而我的建议是，将程序化交易系统分为四个线程来分别处理以上业务。其它三个线程工作关系如下图所示：

图三

    程序化交易系统在开发过程中，要特别注意处理很多棘手问题，比如，数据处理造成的网络丢包或线程互斥等，因其就是一个复杂的多线程网络程序。

    由上海期货信息技术有限公司开发的CTP交易接口，提供C++的接口，C++的Demo版本在网上有很多可直接使用。

1.上期所的接口为两个，dll、两个.lib和四个.h文件，初学者直接使用就好，下载地址：上海期货信息技术有限公司http://www.sfit.com.cn/5_2_DocumentDown.htm
图4
需要在SIMNOW上注册CTP开发中要使用的模拟账号，BrokerID为9999，账号即investorId，密码为SIMNOW的登陆密码。
图5

2.SIMNOW提供两类数据：

    （1）交易时段的地址：比如，09:00-15:00和21:00-02:30，使用第一套地址，虽是真实的行情数据，但与真实的行情会相比，会有30秒左右延迟。

    （2）为非交易时段，这时的数据是历史行情的播放，比如昨天的数据之类的，可以用来做程序调试。

    注意：其中有MarketFront行情前置，用来做行情接收的地址；TradeFont交易前置，用来做交易的地址。这两个不能弄混，是分开的，否则会登陆失败。

3.行情Demo版，可以到：上期所CTP-Api之C++行情Demo版http://download.csdn.net/detail/u010908140/9656275下载，用VS2015打开后，点击testMdApi.cpp，将INVESTOR_ID和PASSWORK改成第2点中说的，点运行即可接收到数据。

图6

运行后的情况：
图7

在MdSpi.cpp中，可以将接收到的数据保存到本地

图8

4.交易Demo下载地址为：上期所CTP-Api之C++交易Demo版http://download.csdn.net/detail/u010908140/9656314，主要是修改MarketFront、BrokerID、TradeFront、个人期货账号和密码即可。

5.如果CTP接口做高频交易，基本是使用C++编程，若不擅长，C#、Python和Java等版本的接口在网上也有，可参考学下。

图9

    CTP也有很多开源的C#版本，主要推荐XAPI版，地址：QuantBox · GitHub，https://github.com/QuantBox；海风版，更适合个人学习，下载地址：hubert28 (海风) · GitHub，https://github.com/hubert28

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