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R-Breaker交易系统模型原理说明及示意图

龙听

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发表于 2018-3-9 09:37 | 只看该作者

R-Breaker交易系统模型原理说明及示意图


R-Breaker是一种短线交易策略，它结合了趋势和反转两种交易方式。

交易系统的基本原理如下：
1. 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价、观察卖出价、反转
卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价。
以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整，可以调节六个价格间的距离，进一步改变触发条件。


2. 追踪盘中价格走势，实时判断触发条件。具体条件如下：
当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做空；
当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做多；
 在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；
 在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。


3. 设定止损条件。当亏损达到设定值后，平仓。
4. 设定过滤条件。当前一个交易日波幅过小，该交易日不进行交易。
5. 在每日收盘前，对所持合约进行平仓。
6. 可使用1分钟、5分钟或10分钟等高频数据进行判断。


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龙听

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发表于 2018-3-9 09:38 | 只看该作者
TS源码：
  1. {R-Breaker}
  2. {***********SystemSetup*******************
  3. Trading between 9:15 and 14:29 ChicagoTime only
  4. MMStop $1000
  5. Close End of Day
  6. 10 min Time Frame
  7. ******************************************}

  9. input:notbef(715),notaft(1229);
  10. var:{input:}f1(.35),f2(0.07),f3(.25),reverse(2.00),
  11. rangemin(1.15),xdiv(3);
  12. var:ssetup(0),bsetup(0),senter(0),benter(0),bbreak(0),sbreak(0),
  13. ltoday(0),hitoday(9999),startnow(0),div(0),
  14. rfilter(false);

  16. if currentbar=1 then startnow=0;
  17. div=maxlist(xdiv,1);
  18. if d>d[1] then begin
  19. startnow=startnow+1;
  20. ssetup=hitoday[1]+f1*(c[1]-ltoday[1]);
  21. senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+c[1])-(f2)*ltoday[1];
  22. benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+c[1])-(f2)*hitoday[1];
  23. bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-c[1]);
  24. bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup){(1.3625*hitoday[1]+.45*c[1])-.8125*ltoday[1]};
  25. sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup){(1.3625*ltoday[1]+.45*c[1])-.8125*hitoday[1]};
  26. hitoday=h;
  27. ltoday=l;
  28. rfilter=hitoday[1]-ltoday[1]>=rangemin;
  29. end;
  30. if h>hitoday then hitoday=h;
  31. if l
  32. if t>=notbef and t=2 and rfilter and
  33. date>entrydate(1) then begin
  34. if hitoday>=ssetup and marketposition>-1 then
  35. SELL("Rlev SE") senter+(hitoday-ssetup)/div stop;
  36. if ltoday<=bsetup and marketposition<1 then
  37. BUY("Rlev LE") benter-(bsetup-ltoday)/div stop;
  38. if marketposition=-1 then
  39. BUY("RbUP LE") entryprice+reverse stop;
  40. if marketposition=1 then
  41. SELL("RbDN SE") entryprice-reverse stop;
  42. if marketposition=0 then
  43. BUY("Break LE") bbreak stop;
  44. if marketposition=0 then
  45. SELL("Break SE") sbreak stop;
  46. end;
  47. if t>=notaft and t<>sess1endtime then begin
  48. if marketposition=-1 then
  49. EXITSHORT("RbUP SX") entryprice+reverse stop;
  50. if marketposition=1 then
  51. EXITLONG("RbDN LX") entryprice-reverse stop;
  52. EXITSHORT("Late SX") h+.05 stop;
  53. EXITLONG("Late LX") l-.05 stop;
  54. END;
复制代码



中轨上顶部区间：ssetup：=昨日最高+0.35*（昨天收盘-昨天最低）；
中轨上区间：senter+(昨最高-中轨上顶部区间)/3 // senter：=（（1+0.07)/2*(昨最高+昨最低）-0.07*昨天最低；
中轨下区间：benter-(中轨下顶部区间-昨最低)/3 // benter：=（（1+0.07)/2*(昨最高+昨最低）-0.07*昨天最高；
中轨下顶部区间：bsetup:=昨最低-0.35*（昨最高-昨收盘）；
上轨：bbreak：=（ssetup+0.25*(ssetup-bsetup);
下轨：sbreak：=bsetup-0.25*(ssetup-bsetup);
当价格直接突破上轨，开多。 否则， 当今日最高价大于中轨上区间，并且小于上轨运行，价格如果下穿中轨上区间后，开空。
当价格直接突破下轨，开空。 否则， 当今日最低价小于中轨下区间，并且大于下轨运行，价格如果上穿中轨下区间后，开多。
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R-Breaker金字塔上源码:
  1. runmode:0;
  2. input:notbef(090000);
  3. input:notaft(145500);
  4. input:f1(0.35);
  5. input:f2(0.07);
  6. input:f3(0.25);
  7. input:myreverse(1);
  8. input:rangemin(0.2);
  9. input:xdiv(3);
  10. variable:ssetup=0;
  11. variable:bsetup=0;
  12. variable:senter=0;
  13. variable:benter=0;
  14. variable:bbreak=0;
  15. variable:sbreak=0;
  16. variable:ltoday=0;
  17. variable:hitoday=999999;
  18. variable:startnow=0;
  19. variable:div=0;
  20. variable:rfilter=false;
  21. i_reverse:=myreverse*(callstock(stklabel,vtopen,6,0)/100);
  22. i_rangemin:=rangemin*(callstock(stklabel,vtopen,6,0)/100);
  23. if barpos=1 then begin
  24. startnow:=0;
  25. div:=max(xdiv,1);
  26. end
  27. hh:=ref(hitoday,1);
  28. cc:=ref(close,1);
  29. ll:=ref(ltoday,1);
  30. if date>ref(date,1) then begin
  31. startnow:=startnow+1;

  33. ssetup:=hh+f1*(cc-ll);
  34. senter:=((1+f2)/2)*(hh+cc)-f2*ll;
  35. benter:=((1+f2)/2)*(ll+cc)-f2*hh;
  36. bsetup:=ll-f1*(hh-cc);
  37. bbreak:=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
  38. sbreak:=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);

  40. hitoday:=high;
  41. ltoday:=low;

  43. rfilter:=hh-cc>=rangemin;
  44. end
  45. if high>hitoday then hitoday:=high;
  46. if low<ltoday then ltoday:=low;
  47. if time>=notbef and time<notaft and startnow>=2 and rfilter then begin
  48. if hitoday>=ssetup and holding>=0 then begin
  49. if low<=senter+(hitoday-ssetup)/div then begin
  50. sell(1,holding,limitr,senter+(hitoday-ssetup)/div);
  51. sellshort(1,1,limitr,senter+(hitoday-ssetup)/div);
  52. end
  53. end

  55. if ltoday<=bsetup and holding<=0 then begin
  56. if high>=benter-(bsetup-ltoday)/div then begin
  57. if high>=benter-(bsetup-ltoday)/div then begin
  58. sellshort(1,holding,limitr,benter-(bsetup-ltoday)/div);
  59. buy(1,1,limitr,benter-(bsetup-ltoday)/div);
  60. end
  61. end
  62. end

  64. if holding<0 then begin
  65. if high-enterprice>=i_reverse then
  66. sellshort(1,enterprice+i_reverse);
  67. end

  69. if holding>0 then begin
  70. if enterprice-low>=i_reverse then
  71. sell(1,enterprice-i_reverse);
  72. end

  74. if holding=0 then begin
  75. if high>=bbreak then
  76. buy(1,bbreak);
  77. end

  79. if holding=0 then begin
  80. if low<=sbreak then
  81. sellshort(1,sbreak);
  82. end
  83. end
  84. if time>=notaft then begin
  85. if holding<0 then
  86. sellshort(1,holding,limitr,open);

  88. if holding>0 then
  89. sell(1,holding,limitr,open);
  90. end
  91. 盈亏:asset-500000,noaxis,coloryellow,linethick2;
复制代码
如何访问权限为100/255贴子：/thread-37840-1-1.html；注册后仍无法回复：/thread-23-1-1.html；微信/QQ群：/thread-262-1-1.html；网盘链接失效解决办法：/thread-93307-1-1.html

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