: | : | :期货程序化 | :期货程序化研究 | :期货量化学习 | :期货量化 |

Dualthrust

[ 11 主题 / 29 回复 ]

版块介绍: 介绍Dualthrust策略原理,策略源码与国内期货品种上面的策略展示与绩效评估。

版主: *空缺中*

  
介绍Dualthrust策略原理,策略源码与国内期货品种上面的策略展示与绩效评估。主要量化平台为开拓者(TB)策略源码和MultiCharts策略源码部分或用文华赢智策略源码。Dual Thrust在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面:Dual Thrust在Range的设置上,引入前N日的四个价位,使得一定时期内的Range相对稳定,可以适用于日间的趋势跟踪;Dual Thrust对于多头和空头的触发条件,考虑了非对称的幅度,做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数,也可以通过参数K1和K2来确定。