龙听期货论坛 » 量化策略·公式·源码库 » [转载]【日内策略】R-Breaker——金字塔平台

龙听 发表于 2017-10-30 21:12

[转载]【日内策略】R-Breaker——金字塔平台

[p=21, 2, left][font=微软雅黑][size=3][color=#ED1C24]R-Breaker[/color]是个经典的具有长生命周期的日内模型。曾[color=#FFC20E]14年[/color]排名[color=#4D6DF3]Future Trust[/color]杂志年度前10最赚钱的策略。 [/size][/font][/p][p=21, 2, left][font=微软雅黑][size=3][color=#FF0000][color=#000000]类型：[/color]日内[/color][color=#FF0000]趋势追踪[/color]+[color=#FF0000]反转[/color]策略[/size][/font][/p][p=21, 2, left][font=微软雅黑][size=3]周期：1分钟、5分钟[/size][/font][/p][p=21, 2, left][font=微软雅黑][size=3][url=http://www.weistock.com/bbs/UploadFile/2012-10/2012102921445927003.jpg][attach]4425[/attach][/url]
主要的思想依据上图为：[/size][/font][/p][p=21, 2, left][size=3][font=宋体][b][font=微软雅黑][color=#000000]根据前一个交易日的[color=#FF0000]收盘价[/color]、[color=#FF0000]最高价[/color]和[color=#FF0000]最低价[/color]数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：[/color][/font][/b][/font][font=宋体][b][font=微软雅黑][color=#FF9900]突破买入价（Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)[/color][/font][/b][/font][font=宋体][b][font=微软雅黑][color=#000000][color=#FF9900]。[/color]以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整。[/color][/font][/b][/font][/size][font=宋体][b][font=微软雅黑][size=3][color=#000000]可以调节六个价格间的距离。[/color][/size][/font][/b][/font][/p]
[p=21, 2, left][font=宋体][b][font=微软雅黑][size=3][color=#000000]交易规则：[/color][/size][/font][/b][/font][/p][p=21, 2, left][font=宋体][b][font=微软雅黑][color=#000000][size=3][font=宋体]反转[/font]:[/size][/color][/font][/b][/font][/p][p=21, 2, left][font=宋体][b][size=3][font=微软雅黑][color=#000000]持多单，当日内最高价超过[color=#FF6600]观察卖出价[/color]后，盘中价格出现回落，且进一步跌破[color=#FF6600]反转卖出价[/color]构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位[/color][/font][font=微软雅黑][color=#FF6600]反手做空；[/color][/font][/size][/b][/font][/p][p=21, 2, left][font=宋体][b][font=微软雅黑][color=#000000][size=3]持空单，当日内最低价低于[color=#FF6600]观察买入价[/color]后，盘中价格出现反弹，且进一步超过[color=#FF6600]反转买入价[/color]构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位[font=微软雅黑][color=#FF6600]反手做多；[/color][/font][/size][/color][/font][/b][/font][/p][p=21, 2, left][font=微软雅黑][color=#000000][size=3][font=宋体][b]突破[/b][/font]:[/size][/color][/font][/p][p=21, 2, left][color=#000000][font=宋体][b][font=微软雅黑][size=3][color=#000000]在空仓的情况下，如果盘中价格超过[color=#FF9900]突破买入价[/color]，则采取趋势策略，即在该点位[color=#FF9900]开仓做多[/color]；
[/color][/size][/font][/b][/font][/color][font=宋体][b][color=#000000][font=微软雅黑][size=3]在空仓的情况下，如果盘中价格跌破[color=#FF9900]突破卖出价[/color]，则采取趋势策略，即在该点位[color=#FF9900]开仓做空[/color][color=#000000]；
[/color][/size][/font][/color][/b][/font][/p][p=21, 2, left][font=宋体][b][color=#000000]代码：[/color][/b][/font][/p]
[p=21, 2, left][size=3][color=#0000FF] [/color][/size][/p][p=21, 2, left][code]
input:ss(1,1,100,10);
手数:=ss;
n:=barslast(date<>ref(date,1));
昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨高
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨低
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨收
a:=hhv(h,n+1);
b:=llv(l,n+1);
if N>=1 then begin
今高:=a;//今高
今低:=b;//今低
end
观察卖出价:昨高+0.35*(昨收-昨低);//ssetup
反转卖出价:(1.07/2)*(昨高+昨低)-0.07*昨低;//senter
反转买入价:(1.07/2)*(昨高+昨低)-0.07*昨高;//benter
观察买入价:昨低-0.35*(昨高-昨收);//bsetup
突破买入价:(观察卖出价+0.25*(观察卖出价-观察买入价));//bbreeak
突破卖出价:观察买入价-0.25*(观察卖出价-观察买入价);//sbreak
//条件
空仓做多条件:=c>突破买入价 and holding=0;
空仓做空条件:=c<突破卖出价 and holding=0;
多单反转条件:=holding>0 and 今高>观察卖出价 and c<反转卖出价;
空单反转条件:=holding<0 and 今低<观察买入价 and c>反转买入价;
//交易系统
if time>=092000 and time<151000 then begin
空仓开多:buy(空仓做多条件,手数,market);
空仓开空:buyshort(空仓做空条件,手数,market);
//多单反转:
if 多单反转条件 then begin
  平多:sell(1,手数,market);
  翻空:buyshort(1,手数,market);
  end
//空单反转:
if 空单反转条件 then begin
平空:sellshort(1,手数,market);
翻多:buy(1,手数,market);
end
end
//日内平仓
if time>=151000 then begin
收盘平多:sell(1,手数,market);
收盘平空:sellshort(1,手数,market);
end[/code]
[/p][p=21, 2, left][font=宋体][b][color=#000000][size=3][color=#0000FF] [/color][/size][/color][/b][/font][/p][p=21, 2, left][font=宋体][b][font=Verdana][size=3][color=#000000]这个策略参照国外的经验较适用于股指，在商品上的表现一般，所以此处收盘我以股指为例。[/color][/size][/font][/b][/font][/p]

查看完整版本: [转载]【日内策略】R-Breaker——金字塔平台