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龙听 发表于 2018-11-30 10:47

文华财经R_break交易模型[文华财经公式]

文华财经R_break交易模型（赢智可用，赢顺不可用）
[code]
//以下为模型源码：

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//今日开盘到当前K线的周期数
HH:=REF(HHV(HIGH,NN),NN);//昨日最高价
LL:=REF(LLV(LOW,NN),NN);//昨日最低价
CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1));//昨日收盘价
OO:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);//今日开盘价
HHJ:=HHV(H,NN);//今日最高价
LLJ:=LLV(L,NN);//今日最低价
RANGEMIN:=0.2*(OO/100);//定义最小波幅范围
STARTNOW:=BARPOS-1;//定义交易开始位置
RFILTER:=(HH-LL)>RANGEMIN;// cxh99.com 前一个交易日的波幅大于RANGEMIN
SSETUP:=HH+0.35*(CC-LL);//中轨上顶部区间
BSETUP:=LL-0.35*(HH-CC);//中轨下顶部区间
SENTER:=(1+0.07)/2*(HH+LL)-0.07*LL;
BENTER:=(1+0.07)/2*(HH+LL)-0.07*HH;
ZGS:=SENTER+(HHJ-SSETUP)/3;//上轨上区间
ZGX:=BENTER-(BSETUP-LLJ)/3;//上轨下区间
SG:=SSETUP+0.25*(SSETUP-BSETUP);//上轨
XG:=BSETUP-0.25*(SSETUP-BSETUP);//下轨
AA:=TIME>0900&&TIME<1455&&STARTNOW>=2&&RFILTER=1;//在9点至14点之间且STARTNOW>=2，前一个交易日的波幅大于RANGEMIN
BB:HHJ>SSETUP;//今日最高价大于中轨上区间，并且小于上轨运行
DD:LLJ<BSETUP;//今日最低价小于中轨下区间，并且大于下轨运行
AA=1&&BB=1&&CROSS(ZGS,L),SPK;//在AA满足的大前提下；BB条件满足，盘中价格出现回落，且跌破中轨上区间阻力线，采取反转策略做空；
AA=1&&DD=1&&CROSS(H,ZGX),BPK;//在AA满足的大前提下；DD条件满足，盘中价格一路突破上轨下区间，反转做多 来源 CXH99.COM ；
AA=1&&CROSS(H,SG),BK;//在AA满足的大前提下；盘中价格一路突破上轨，开仓做多
AA=1&&CROSS(XG,L),SK;//在AA满足的大前提下；价格跌破下轨顺势做空。
(H-SKPRICE>=OO/100||TIME>=1455),BP;//止损平仓,尾盘平仓
(BKPRICE-L>=OO/100||TIME>=1455),SP;//止损平仓，尾盘平仓
AUTOFILTER;
[/code]

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