龙听期货论坛 » 量化策略·公式·源码库 » Aberration trading system策略(金字塔源码)

龙听 发表于 2018-3-15 09:48

Aberration trading system策略(金字塔源码)

Aberration 交易系统由Keith   Fitschen 于 1986  年发明，1993  年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Future Trust 杂志上，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统 均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4  次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓 60  天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场， 当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。
代码:

[code]
//策略名:Aberration
//类型：中长线
//使用市场:多市场
//适用平台：金字塔决策交易系统
//Designed By Rogarz

input:m(35,5,300,30),N(2,0.1,10,1),ss(1,1,100,1);
MID :  MA(CLOSE,M);//中轨
UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);//上轨
LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);//下轨
手数:ss;
//条件:
开多条件:=c>upper and holding=0;//上穿上轨开多
开空条件:=c<lower and holding=0;//下穿下轨开空
平多条件:=c<mid and holding>0;   //下穿中轨平多
平空条件:=c>mid and holding<0;  //上穿中轨平空

if 开多条件 then buy(1,手数,market);
if 开空条件 then buyshort(1,手数,market);
if 平多条件 then sell(1,手数,market);
if 平空条件 then sellshort(1,手数,market);
[/code]


效果与绩效：
[img]http://p.qhlt.cn/filestores/2018/03/15/954bf9623d9524a143b6b043b8714565.png[/img] [img]http://p.qhlt.cn/filestores/2018/03/15/b53d5ecd911400af8abfe0bb59822c2e.png[/img]

查看完整版本: Aberration trading system策略(金字塔源码)